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数学与大数据学院邀请新加坡南洋理工大学潘光明博士来校讲学

发布时间:2017-06-26

 

 

624下午,应数学与大数据学院院长戎海武的邀请,新加坡南洋理工大学副教授潘光明博士在基础实验楼206作了题为“ Multiple Change Point Detection for Correlated High-Dimensional Observations via the Largest Eigenvalue”的学术讲座,数学与大数据学院书记王冬,学院部分老师及学生参加了此次讲座。

潘光明教授首先介绍了变点理论的一些相关背景,提出了在高维数据中如何检测变点位置的问题,然后,他介绍了其近期论文中提出的应用随机矩阵的最大特征值来检测变点位置的方法和思路。潘教授在一个变点,多个变点以及预先不清楚几个变点等多种情况下,分别讲解了如何运用随机矩阵的最大特征值,构造统计量,来检测变点的位置。最后,他针对随机生成的数据,运用前面提出的方法进行了仿真计算,得到了较为满意的结果。

讲座中,潘光明博士逻辑严谨,思路清晰,参会人员踊跃互动,在座的师生就讲座中的相关理论和实际计算问题与潘博士进行了讨论,也有老师提出了该变点检测方法在金融安全方面的应用前景和思路,双方在讨论中都深觉获益良多。

 

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